ファジー推論プログラミング: Indicator、EAの基礎

2018年2月ダウンロード用ファジープログラムversion1.０
２019年3月ダウンロード用ファジープログラムアップデートversion２．０１
２019年3月本の内容一部修正

MQL4はマクロと違いC言語に似たコンパイル言語である。コンパイラは高級言語プログラムを機械語に変換するものである。MQL４は、MQL、MQL2、MQL3とアップグレードしてきた。MQL3はインジケータを作成するだけの簡単なプログラミング言語である。知っている方もおられようが、MQL3とMQL4には互換性がない。MQLは2005年についにMQL４になり、自動売買出来るプラットホームになった。そして4年後の2009年にMQL5の試用運転が開始されることになる。

MQL3とMQL4と同じように、MQL4とMQL5も互換性のない仕様となっている。筆者は2013年頃からMQL5を使い始めたが、幸いMQL5のコンパイラは簡単に学習出来た。しかし当時まだ日本語の説明はない状態だった。

MT4とMT5の性能を比較して見よう。チャート時間軸はMT4では9個だが、MT5では21になった。取引マーケットは、MT4がForexとCFDs（差金決済取引）だったのに対し、MT5ではさらに先物市場、オプション、債券、株式市場が加わっている。トレーダにとって重要なストラテジーテスターは、MT4よりMT5の方が格段に優れている。レポートはMT4では表だけだが、MT5ではチャートと表になっている。そしてMT4がシングルスレッドなのに対し、MT5はマルチスレッド＋多通貨＋実際テイックになった。ストラテジーテストのときの指標のスレッド数は指標とシンボルの数である。MT4ではシングルスレッドなのでシンボルは1つ、しかしMT5は複数のシンボルが可能となった。MT5は高性能に進化しているのが分かると思う。

この本では、付属の標準クラスであるファジーパッケージを使った、簡単なインジケータを作ることを目指す。従来のテクニカル指標には、境界の主観性、境界範囲からの移行の定義に問題があるが、ファジー論理はこういった問題を解決する。すなわち指定した境界がぼやけ不確定になり、チャートに同時に2つ以上のカテゴリに入る領域が出来ることになる。さらにファジーシステムでは2つ以上の指標を使い1つのインジケータを作る。1つのインジケータにすることで売買ルールの削減に役立つことになる。

本書の構成は次のようになっている。

構成
本書は18章からなる。
MQL5の歴史、
FX ChartからスタートしMQL5に至るまでの経過と、MQL5がリリースした後のビルドの歴史。
MQL5の基本的な発想、
MQL5がモデルにしているC++はどういった言語なのか背景を振り返る。
オブジェクト指向プログラミングの概念、
簡単にMQL5言語の使い方を解説。
MQL5とアップデートMQL4の違い、
MQL5とアップデートMQL4、古いMQL4のプログラミング言語との使い方の違いを詳しく　　　　　　説明している。
デバッガ、
MQL5で新しく追加された機能デバッガ―の使い方を説明。
EAの自動生成、
ここではストラテジーテストの結果の曜日アノマリーをどのように反映させるか、コードの改良を試みる。
標準ライブラリーを使わないEAの作成、
従来の古いMQL4のプログラミングでの方法と同じやり方で、MQL5のエキスパートアドバイザーの作成を確認する。
標準ライブラリーを使ったEAの作成、
MQL5で標準ライブラリーを使いEAを作成。

スクリプト作成（open,close,modify)、
スクリプトプログラムで注文をオープンするプログラム、クローズするプログラム、注文のストップとテイクプロフィットを修正するプログラムを作成。
チャートのバーすべてを表示するインジケータの作成、
インジケータ、EAを改良する前に、従来のインジケータ作成を確認する。
前向き推論人工知能（ファジーシステム）、
ファジーシステムを作成する前に要求定義、開発プロセスの必要性を説明。
インジケータ、エキスパートアドバイザーの改良強化、
従来のインジケータ、EAではファジーシステムの計算は遅すぎるので改良して表示スピードを速くする。
ファジーインジケータによる手動トレード、
ワイルダーがトレードで使用したダイバージェンシーを説明する。
インジケータFuzzy(sugeno)Osc01.mq5の作成（手動売買）、
スゲノ型ファジーシステムを使いインジケータを作成。
エキスパートアドバイザーFuzzyEA01.mq5の作成（自動売買）、
マムダニ型ファジーシステムを使いEAを作成。
MQL4へのエキスパートアドバイザーの移植、
ダウンロードしたMQL4ファジーシステムを改良してEAを作成する。
デイープなファジールール、ファジールールの削減、
メンバーシップ関数パラメータの調整をテストする。
APPENDIX、
公共プロジェクトタブ、ブログ、サイト、GitHubのまとめ。