【無料で読める】やさしい投資の教科書【システムトレード対応】: 株式、FX、仮想通貨、商品先物で利益を上げ続けるために

一口に投資やトレードを始めるといっても、とにかく始めたいという人もいれば、事前に情報収集をして入念な準備をしてから相場に臨みたいという人もいるでしょう。

入念な準備のために本を読むか、あるいは一度相場で負けて準備が必要だと感じて情報収集を始める人もいると思います。

脱初心者を目指す方のため、または更なるスキルアップを目指したい経験者の方に役立つようなトレードの本を執筆したいと思いました。

著者はEasyLanguageやC++等のプログラミング言語の知識があり、過去の価格データを使ったバックテストを行って相場に対する研究を続けてきました。

この仕事を通して学んだことをより多くの人に知ってほしいと思い、また自身の投資への理解をより深めるため、この本を執筆することを決めました。

投資に関心のある、数多くの人々にこの本を読んでもらうため、できるだけリーズナブルな価格設定で販売することにしました。

また、本書は巻末の付録でバックテストに使用したプログラミングのサンプルコードを記載していますが、本書を理解するのにプログラミングの知識や経験は必要ありません。

過去検証の結果を知ることができれば、それで十分です。ただ、これからトレーディング・システムの構築のためにプログラミング言語を学ぼうとする人にも役立つような内容に仕上げました。

なお、過去検証にあたってはマネックス証券トレードステーション口座を使用しました。口座をお持ちの方は、巻末のサンプルコードをコピー&ペーストしてトレードステーションのバックテスト機能で使用することも可能です。

（巻末の参考バックテストデータは、トレードステーションの専用プログラミング言語であるEasyLanguageではなく、C++を使用した検証となっています）

本書で紹介する戦略（BBBシステム）は、日中ずっと相場に張り付いている必要はなく、週末の作業だけで済むものとなっています。

必要な資金さえ用意することができれば、誰もが再現可能な戦略のはずです。また、売買のルール以外に資金管理の重要性と具体的な方策についても解説しています。

本書の（付録）では、平常心を保ってトレードに臨むために重要な相場の心得や、統計データを使った過去の値動きの検証集などを紹介しています。また、1980年代に一躍有名となった米国のシステムトレーダー集団「タートルズ」の戦略の紹介と、そのサンプルコードを本書に記載しました。

それでは、一緒に投資の世界を学んで行きましょう。

ブラックスワン
 
やさしい投資の教科書【システムトレード対応】目次

はじめに

1 トレードをする目的とは
1-2 機関投資家の経験から学んだこと
1-2 精神的な修養が求められる場所
1-3 トレーダー全員に共通する目標

2 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析
2-1 ファンダメンタルズ分析
2-2 テクニカル分析
2-3 テクニカル分析を学ぶ理由

3 自由裁量トレードとシステムトレード
3-1 自由裁量トレードの特徴
3-2 システムトレードの特徴
3-3 システムトレードを推奨する理由

4 テクニカル分析の例
4-1 テクニカル指標とは
4-2 トレンド系テクニカル指標
4-3 オスシレータ系テクニカル指標

5 BBBシステムのテクニカル指標
5-1 ボリンジャーバンド
5-2 ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）
5-3 ボリンジャーバンドを使う理由

6 資金管理
6-1 購入数量（ロットサイズ）を決めるベストな方法
6-2 利益目標を基準として購入数量を決定しない理由
6-3 ストップ幅の決定にATRを使う理由

7 BBBシステムの全貌
7-1 日経平均株価とTOPIXの過去検証（28年6カ月分の検証データ）
7-2 長期的に利益を上げ続けるシステムの4要素
7-3 なぜ短期トレードではなく中長期投資なのか

（付録1）もしBBBシステムを成長株投資で使ったら（検証）
（付録2）もしBBBシステムをビットコインで使ったら（検証）
（付録3）もしBBBシステムをFXや先物取引で使ったら（検証）
（付録4）投資するなら日本株より米国株？
（付録5）損切りができないのはなぜ？
（付録6）利益をのばせないのはなぜ？
（付録7）投資で「買うべき本」を一目で見分ける方法！
（付録8）アノマリーとは？
（付録9）投資に必要な信念
（付録10）メディアは鵜呑みにしてはいけない！その理由とは
（付録11）ラウンドナンバーにまつわるアノマリーとその理由
（付録12）スマートフォンでトレードすべきか？
（付録13）中長期投資に向いている性格とは
（付録14）血気盛んなトレーダーと臆病な投資家
（付録15）とある機関投資家のトレーダーの昔話
（付録16）ハロウィン効果（検証）
（付録17）「タートル流投資の魔術」とは
（付録18）個人投資家の〇割は負けている
（付録19）株価が上昇しやすいのは〇月（検証）
（付録20）ロンドンのタクシー運転手の話
（付録21）ボリンジャーバンドvsダブル移動平均vsドンチャンチャネル
（付録22）サンプルコード（ボリンジャーバンドブレイクアウト）
（付録23）サンプルコード（ダブル移動平均クロスオーバー）
（付録24）サンプルコード（ドンチャンチャネルブレイクアウト）
（付録25）推薦図書3選（+α）

おわりに

（参考）BBBシステムの運用成績を10の金融商品で5年同時バックテスト（検証）